V
Term / EN
Value at Risk (VaR) |
In order to obtain a comprehensive understanding of potential risk events that could occur at different frequencies with different degrees of severity, the ECB uses two types of statistical measure, Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall, which are calculated for a number of confidence levels. Furthermore, sensitivity and stress scenario analyses are used to better understand and complement the statistical risk estimates.
|
Term / GR
“αξία σε κίνδυνο”
|
Για να κατανοηθεί το πλήρες φάσμα των γεγονότων που ίσως ενέχουν κίνδυνο και που θα μπορούσαν να εκδηλωθούν με διαφορετικές συχνότητες και με διαφορετικό βαθμό σοβαρότητας, η ΕΚΤ χρησιμοποιεί δύο είδη στατιστικών μέτρων, την “αξία σε κίνδυνο” ή “μέγιστη δυνητική ζημία” (Value-at-Risk - VaR) και την “αναμενόμενη ζημία” (Expected Shortfall), που υπολογίζονται για διάφορα επίπεδα εμπιστοσύνης.
|
Term / FR
mesure du risque potentiel de perte maximale |
Pour comprendre précisément les risques potentiels pouvant survenir et les fréquences et degrés de gravité divers qu’ils peuvent recouvrir, la BCE utilise deux types de mesure statistique, à savoir la mesure du risque potentiel de perte maximale (Value at Risk - VaR) et la mesure du déficit attendu (Expected Shortfall).
|
